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如何管理外汇头寸额度-【资讯】

发布时间:2021-07-30 04:05:04 阅读: 来源:稳定土拌合站厂家

外汇头寸是指外汇银行所持有的各种外币帐户余额状况,即外汇银行的外汇买卖的余缺状况。那如何管理外汇头寸额度呢?希财网小编给大家说说它的几个方法!

(1)头寸限定法。

即银行通过制定外汇交易头寸的限额来防范外汇风险的方法。

银行制定交易头寸的限额时,应考虑以下因素:

第一,本银行在外汇市场中所处的地位,即本银行在外汇市场中是市场领导者,还是市场活跃者,或者是一般参与者;

第二,本银行的最高领导层对外汇业务预期年化收益的期望值,以及对外汇风险的容忍程度;

第三,本银行外汇交易人员的整体素质;

第四,交易货币的种类。

一般来说,银行在外汇市场中的地位越重要,最高领导层对外汇业务预期年化收益的期望值越大,对外汇风险的容忍程度越高,外汇交易人员的整体素质越好,货币的交易越频繁,交易的币种越多,制定的限额就可以越大。

交易头寸的限额可按以下几方面来制定:

①按外汇交易的种类制定。针对不同的外汇交易种类分别制定不同的交易限额,一般应制定:即期外汇交易头寸限额,远期外汇交易头寸限额,互换外汇交易头寸限额等。

②外汇交易的币种制定。根据交易的币种分别制定各种外汇的敞口头寸,同时还可按照货币的软硬程度调整限额。

③按外汇交易人员的等级和素质制定。外汇交易人员一般可分为:资金部经理、首席交易员、高级交易员、交易员、助理交易员和见习交易员等,外汇交易人员的等级越高,在外汇交易中的表现越好,头寸的限额就越多,敞口头寸平仓补仓的时间也越长。

在外汇市场,外汇交易头寸限额一般由外汇交易人员掌握,以美元来表示。例如,首席交易员的头寸限额为1000万美元,这就意味着首席交易员在不断从事外汇的买进卖出时,只要在规定的时间范围之内敞口头寸不超过1000万美元,他就没有超越规定的权限;否则,他就违反了头寸限额规定,应该受到处罚。

(2)亏损控制法。

即银行通过对外汇交易制定止损点限额来防范外汇风险的方法。

止损点限额(Cut—LossLimit)是银行对由于外汇风险所造成的损失的最大容忍程度。当市场汇率向不利的方向变动时,一旦亏损达到止损点限额,交易人员就应不问情由,一律斩仓,以避免发生更大的亏损。

止损点限额可分为两部分:

一是外汇资金部的止损点限额,

这适合于即期外汇交易、远期外汇交易和互换外汇交易等业务,止损点限额既可以按敞口头寸的百分比计算,也可以按每天或每月外汇交易的损失不超过一定金额来确定;

二是外汇交易人员的止损点限额,通常按亏损额占交易额的百分比来计算,例如规定每笔交易的亏损额不超过该笔交易额的1%等。显然,百分比越大,表示容忍亏损的额度越大。当然,不同的外汇交易人员,止损点的限额也不同。

【小编点评】头寸限定法和亏损控制法是现在常用的管理外汇头寸额度的方法,大家要随时关注外汇银行的账户余额情况,以便做出及时的调整。

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